Na verdade ele dá choque sim, se mal instalado e mal aterrado, e pode ser bastante perigoso, por se tratar de uma área molhada.
Mas, tudo sendo feito direitinho, sua casa deve ter aterramento adequado, seu chuveiro deve estar aterrado e com os cabos devidamente isolados da parte molhada, apenas a resistência (parte que esquenta) encostando na água, e o cabo de aterramento, que serve justamente para evitar correntes de fuga circulando pela água e sua encanação.
E para uma segurança maior ainda, inclusive prevista pela norma brasileira de instalações elétricas residenciais, deve haver um único disjuntor para o chuveiro, e juntamente dele, um outro disjuntor do tipo diferencial-residual (DR) em série, que protege contra acidentes em que possa haver fuga de corrente e choques. Na verdade deve haver um DR em toda área molhada (cozinha, banheiro, lavanderia, etc), não só no disjuntor do chuveiro.
Com tudo corretamente instalado e funcionando da maneira adequada, ele não dá choque, porque ele não deveria dar. É questão de medida de segurança do aparelho mesmo, e todo aparelho tem (ou deveria ter) medidas de segurança adequadas.
Na dúvida, se o seu chuveiro der choque, não invente de resolver sozinho a não ser que você seja da área. Chame um técnico, um engenheiro ou mesmo um eletricista experiente. Mas também, observe o trabalho dele, pergunte e garanta que ele não vai fazer nenhuma gambiarra, que depois pode custar a sua vida ou de um ente querido. Eletricidade é um negócio sério e perigoso se usado indevidamente.
